Eigene Forex Strategie entwickeln

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Eigene Forex Strategie entwickeln

Zu jedem Tradingplan gehört auch eine geeignete Tradingstrategie. Sie ist leichter zu entwickeln, als viele Einsteiger denken würden. Unsere Schritt für Schritt-Anleitung ermöglicht es auch Anfängern, eine eigene Handelsstrategie zu entwickeln und langfristig auf dem Forexmarkt erfolgreich zu sein.

Wie ein Tradingsystem entwickelt wird

Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Signale für den Trader generieren. Theoretisch sollten sie eindeutige Kauf- und Verkaufssignale geben und somit die emotionale Komponente aus den Trades ausschließen. Der Trader handelt so, wie es das Handelssystem vorgibt, egal, welches Gefühl er dabei hat. Deswegen sind mechanische Handelssysteme hervorragend dazu geeignet, den Erfolg beim Traden deutlich zu erhöhen. Selbst wenn sie nicht von Beginn an erfolgreich sind, können sie analysiert und korrigiert werden und so auf Dauer immer zuverlässiger werden.

Forex-Trading Systeme werden von vielen Betrügern dazu genutzt, naive Händler zu prellen. Im Internet gibt es zahlreiche „Anbieter“ die ein Trading-System versprechen, das Tausende Pips im Monat bei einer sehr geringen Verlustquote generieren kann. Die Systeme müssen natürlich gekauft werden. Wie hoch (oder dreist) der Kaufpreis ist, ist unterschiedlich. Vierstellige Summen sind allerdings keine Seltenheit. Dennoch klingt die Erfolgsquote natürlich vielversprechend und gerade unerfahrene Händler unterliegen der Verlockung und erwerben die Systeme.

Das Problem mit Trading-Systemen ist allerdings, dass viele den versprochenen Erfolg nicht einlösen. Es handelt sich zwar häufig um Systeme, die tatsächlich funktionieren, wenn sie mit Disziplin genutzt werden, allerdings sind sie häufig nur Mittelmaß. Es ist also wesentlich sinnvoller, sich den Kaufpreis zu sparen und sein eigenes System zu entwickeln. Auf diese Weise verstehen Trader ihr eigenes Handelssystem in der notwendigen Tiefe und können es besser weiterentwickeln. Zudem sparen sie sich die hohen Anschaffungskosten und können dieses Geld nutzen, um ihr Kapital zu erhöhen.

Ein mechanisches Trading-System zu entwickeln ist nicht allzu schwierig. Das Schwierigste daran ist, die Regeln zu befolgen, die aus dem System resultieren.
Ziele des mechanischen Handelssystems

Ein Handelssystem ist nur dann gut, wenn es zwei wesentliche Kriterien erfüllt:

  • Trends so früh wie möglich erkennen.
  • Vor Whipsaws schützen

Erfüllt die Tradingstrategie diese Merkmale, ist sie ein guter Grundstein für den Erfolg. Allerdings liegt hier auch das Problem der meisten Handelssysteme, denn im Prinzip wiedersprechend sich beide Charakteristika. Wer einen Trend besonders früh entdeckt und investiert, wird ebenfalls besonders häufig feststellen, dass die Prognose falsch war und sich der Trend nicht festigt oder sogar wieder umkehrt. Wer hingegen mehr Sicherheit haben möchte und nur dann handelt, wenn ein Trend eindeutig ist, wird viele interessante Möglichkeiten verpassen oder nicht ausreichend gewinnbringend nutzen können. Die Hauptaufgabe für jeden, der eine Tradingstrategie selbst entwickeln möchte, ist also, einen Kompromiss zwischen diesen beiden Merkmalen zu finden, der den Gewinn möglichst optimiert.

In sechs Schritten zur eigenen Trading-Strategie

Es ist sinnvoll, die Erstellung eines Handelssystems in kleinere Schritte aufzuteilen und diese sinnvoll nacheinander abzuarbeiten. Grundlegendere Fragen sollten zuerst geklärt werden und davon ausgehend alles Weitere entwickelt werden.

1.    Schritt: Zeitrahmen

Ein Handelssystem sollte optimal auf seinen Benutzer abgestimmt sein. Dafür muss der Trader sich zuerst entscheiden, wieviel Zeit er wann investieren möchte. Daytrader benötigen ein anderes Handelssystem als Swingtrader, manche Händler wollen die Entwicklung mehrmals täglich verfolgen, andere vielleicht nur monatlich oder jährlich.
Wer weiß, wie viel Zeit er investieren möchte und wie lange er Positionen halten möchte, kann davon ausgehend entscheiden, in welchem Zeitrahmen er mit welchen Laufzeiten handeln möchte.

2.    Schritt: Schnelle Indikatoren finden

Eines der Ziele ist einen Trend so früh wie möglich zu identifizieren. Also muss die Handelsstrategie mit Indikatoren arbeiten, die dies ermöglichen. Es gibt zahlreiche Indikatoren und viele funktionieren ähnlich. Manche sind dabei schneller und andere langsamer. Sie unterscheiden sich in der Regel durch ihre Art der Darstellung und Berechnung und den Zeitrahmen, in dem sie sinnvoll genutzt werden können. Dadurch können sie für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden und mit anderen kombiniert werden, um die Aussagekraft zu erhöhen.

Wenn ein Indikator das Kriterium erfüllen soll, einen Trend besonders schnell zu entdecken, muss aus der Fülle an Indikatoren einer ausgesucht werden, der dieses Kriterium besonders gut erfüllt. Als einer der schnellsten Indikatoren gilt der gleitende Mittelwert. Werden ein schneller und ein langsamerer benutzt, können sie dazu genutzt werden, Trends zu erkennen. Wenn beide sich kreuzen (crossover), zeigt dies an, dass sich ein Trend herausbildet. Er könnte deswegen einer der Indikatoren sein, die für die Handelsstrategie genutzt werden.

3.    Schritt: Indikatoren finden, die Trend bestätigen

Um zu verhindern, dass Trends sich nicht bestätigen, müssen die Ergebnisse des schnellen Indikators mit einem weiteren Indikator bestätigt werden. Er sollte dazu in der Lage sein, falsche Positiv-Meldungen zu enttarnen oder die Ergebnisse des ersten Indikators zu stützen. Gut geeignete Indikatoren wäre beispielsweise RSI oder MACD.

4.    Schritt: Risiko bestimmen

Keine Handelsstrategie kommt aus, ohne dass der Trader bestimmt, wie viel er maximal pro Trade verlieren will. Ein guter Trader denkt immer zu erst daran, wie viel er verlieren könnte, bevor er darüber nachdenkt, wie viel er gewinnen könnte.
Wie hoch der akzeptierte Verlust ist, ist für jeden unterschiedlich. Auch hier gibt es das Problem von zwei verschiedenen Ansprüchen: Zum einen sollte der Verlust in einem einzelnen Trade nicht zu hoch sein. Zum anderen braucht der Trade jedoch auch genügend Freiraum um ein paar Schwankungen auszuhalten. Auch hier gilt es, einen möglichst optimalen Kompromiss zu finden.

Übergeordnet muss zudem auch der Tradingplan und somit Risiko- und Moneymanagement in die Überlegungen eingeschlossen werden. Die Handelsstrategie sollte in diesem Punkt harmonieren. Alleine daraus ergeben sich in der Regel schon wichtige Hinweise darauf, wie die Handelsstrategie einzelne Trades hinsichtlich ihres Risikos bewertet.

5.    Schritt: Einstieg und Ausstieg bestimmen

Sobald feststeht, wie hoch der maximale Verlust ist, muss der Trader bestimmen, wann er eine Position eröffnen und schließen möchte. Dies ist häufig auch eine Frage des Temperaments des Händlers. Manche eröffnen Positionen schon dann, wenn alle Indikatoren stimmig sind, andere warten das Schließen der Kerze ab. Grundsätzlich gilt etwas mehr Vorsicht und Bedacht als sinnvoll und es wird eher empfohlen, das Schließen abzuwarten. Der Trend kehrt sich häufig vorher noch um.
Beim Ausstieg gibt es mehrere Möglichkeiten:

  • Immer eine gewisse Anzahl an Pips erzielen und dann die Position schließen, egal um welchen Trade es sich handelt.
  • Einen festen Preis vor Eröffnung des Trades festlegen und diesen schließen, sobald der Kurs diese Grenze erreicht. Viele, die diese Möglichkeit nutzen, wählen Support und Widerstand als diese Grenzen aus.
  • Es ist ebenfalls möglich, mit Trail Stops zu arbeiten. Der Stop wird dann immer weiter nachgezogen und löst automatisch aus, wenn der Kurs das Limit erreicht. Hier ist der Vorteil, dass sich gerade deutliche und langanhaltende Trends besser und risikofreier ausnutzen lassen, allerdings ist der Gewinn bei kleinen Schwankungen häufig nicht optimal.
  • Wichtig ist allerdings, dass der Trader konsistent handelt und sich für eine der Möglichkeiten entscheidet, oder zumindest Ausnahmeregelungen deutlich festlegt und keine weiteren Ausnahmen macht.

6.    Schritt: Regeln aufschreiben und befolgen

Sind alle Bedingungen festgelegt und Indikatoren ausgelegt, sollte der Trader diese noch einmal übersichtlich festhalten. Das Wichtigste ist jedoch, dass er die von ihm aufgestellten Regeln immer befolgt. Disziplin ist die einzige Möglichkeit, beim Forexhandel langfristig erfolgreich zu sein.
Das bedeutet natürlich gleichzeitig nicht, dass das System unumstößlich ist. Regeln zu ändern ist immer möglich – allerdings nur, wenn eine Analyse Schwachpunkte aufgedeckt hat. Es ist auf keinen Fall sinnvoll, während oder vor einem Trade die Regeln zu brechen. Hierbei handelt es sich immer nur um irrationale Beweggründe, die nie dauerhaft erfolgreich sein können.

Wie eine Handelsstrategie getestet wird:

Die schnellste Möglichkeit, ein Handelssystem zu testen, ist dies mit Daten aus der Vergangenheit zu tun. Diese werden nach Handelssignalen durchsucht, über Ein- und Ausstieg entschieden und dann jeweils bis zu dem Punkt vorgespult, an dem die Position geschlossen wird. Natürlich müssen Gewinn und Verluste vermerkt und anschließend analysiert werden. Hat das Handelssystem nicht den erwünschten Erfolg, müssen die Schwachstellen gefunden und beseitigt werden. Liefert das Handelssystem zufriedenstellende Ergebnisse, ist der nächste Schritt das Live-Trading im Demo-Account. Hier sollte es mindestens zwei Monate lang getestet werden, bevor es für das tatsächlich Forex-Trading genutzt wird. Dies ist auch deswegen empfehlenswert, weil es sich sehr anders anfühlt, eine Handelsstrategie live zu testen als alte Daten dafür zu verwenden. Natürlich muss der Trader dabei konsequent die Regeln befolgen, die er festgelegt hat. Tut er dies nicht, testet er das System auch nicht. Diesen Fakt sollte er immer im Hinterkopf behalten. Die ganze Arbeit ist umsonst, wenn das Handelssystem durch Entscheidungen unterlaufen wird, die in ihm nicht vorkommen sollten oder dürften. Es ist jedoch natürlich möglich, dass ein Trader feststellt, dass das Handelssystem nicht alle Möglichkeiten abdeckt und in Einzelfällen der Handlungsspielraum zu groß ist. Ist dies der Fall, sollte das Handelssystem noch einmal überarbeitet werden.
Kann das Handelssystem über einen Zeitraum von zwei Monaten Gewinn erzielen, kann es für den tatsächlichen Forexhandel genutzt werden. Dabei sollten Händler niemals vergessen, dass das Einhalten der Regeln der Schlüssel zum Erfolg ist.

Falls das Handelssystem in den zwei Monaten Test nicht renditeträchtig ist, muss es noch einmal überarbeitet werden. Die Schwachpunkte können an verschiedenen Punkten liegen. Möglicherweise werden die Gewinne zu früh realisiert oder das Risiko ist zu groß. Vielleicht sind auch die Indikatoren nicht geeignet oder der Trader wartet zu lange oder zu kurz ab, um eine Position zu eröffnen. Das Führen eines Trading-Journals hilft dabei, auszuwerten, wo Verbesserungsmöglichkeiten liegen könnten. Es ist deswegen wichtig, alle Trades mit ihren wichtigen Informationen festzuhalten und zu analysieren, umso das eigene Handelssystem optimieren zu können.

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